ค่า macd

Apr 15

ค่า macd

นอกจากนี้ zero line ยังสามารถที่จะใช้เป็นแนวรับหรือแนวต้านได้ เพราะการที่เส้น ema 10 วัน ไม่ตกทะลุเส้น zero line ลงมา แถมยังมีการดีดตัวขึ้นได้ ก็เท่ากับว่าสัญญาณขายไม่เกิดขึ้น แถมยังมีแรงซื้อเข้ามาช้อน หรือหนุนอีก บางคนจึงใช้เป็นจุดเข้ามาช้อนหุ้นอีกครั้ง แต่ถ้าทะลุลงไป นั่นหมายถึงตอนนั้น zero line จะกลายเป็นแนวต้านแล้ว

สัญญาณซื้อ สามารถเกิดขึ้นได้โดยการที่เส้น MACD ตัดเหนือ เส้นสัญญาณ และ สัญญาณขาย เกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD ตัดต่ำกว่า เส้นสัญญาณ หลายครั้งที่นักลงทุนจะเจอเส้นการ�


ค่า macd

เส้น MACD และเส้นสัญญาณ (SIGNAL LINE) จะเหวี่ยงตัวอยู่บนกราฟที่มี SCALE 0 เป็นค่าแกนกลาง



วิดีโอ ค่า macd

สอนเทรด Forex พื้นฐาน ฟรี (EP.06) Moving Average MACD - XM Webinars - Thai

อ่านเกี่ยวกับ ค่า macd

บทที่ 6Moving Averages Convergence DivergenceMACD

อันที่จริงแล้ว MACD ก็เป็นอีกเครื่องชี้หนึ่ง ซึ่งควรจะจัดอยู่ในหมวดของเครื่องชี้ประเภท indicator แต่เนื่องจากมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จึงนำมารวมกันไว้ในบทนี้

ดังที่ได้เรียนไว้ตอนก่อนหน้านี้ว่า ระบบที่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นนั้น มักจะให้สัญญาณที่ช้ากว่า แต่เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นเรียบกว่า จึงทำให้สามารถกรองสัญญาณหลอกได้ดี มีข้อผิดพลาดน้อยกว่า Gerald Appel จึงได้พยายามหาระบบที่จะมีส่วนดีในการกรองสัญญาณหลอก และในขณะเดียวกัน ก็ต้องให้สัญญาณที่เร็วกว่าระบบค่าเฉลี่ย 2 เส้น ซึ่งกลายเป็นที่มาของ MACD ในที่สุด

Appel ให้ข้อสังเกตว่า ในระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้นนั้น ก่อนที่ค่าเฉลี่ย 2 เส้นใกล้จะตัดกัน (ก็คือส่งสัญญาณซื้อหรือขายนั่นเอง) เส้นทั้งสองจะวิ่งเข้ามาใกล้กันมากขึ้น จนตัดกันในที่สุด ระหว่างที่เส้นทั้งสองวิ่งเข้ามาหากันนั้น ระยะห่างระหว่างเส้น 2 เส้นก็จะหดตัวลงโดยปริยาย ดังนั้น เขาจึงเสนอให้นำเอาระยะห่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้นมา Plot เป็นเส้น MACD เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวขึ้นไปข้างบน (Buy Signal ในระบบค่าเฉลี่ย 2 เส้น) MACD ก็จะตัดเส้น 0 ขึ้นข้างบน และเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดเส้นระยะยาวลงข้างล่าง (Sell Signal) MACD ก็จะตัดเส้น 0 ลงมาข้างล่าง

Appel เสนอให้ใช้ค่าเฉลี่ยแบบ EMA ระยะเวลา 12 วัน (smoothing constant = 0.15) เป็นค่าเฉลี่ยระยะสั้น และค่าเฉลี่ย EMA ระยะเวลา 26 วัน (smoothing constant = 0.075) เป็นค่าเฉลี่ยระยะยาว ดังนั้น MACD จึงคำนวณได้จาก

MACD = EMA(12) - EMA(26)

ซึ่งจากสูตร ท่านผู้อ่านคงจะเห็นได้ว่า MACD นี้เป็นกรณีเฉพาะ (special case) ของ price oscillator ที่ได้กล่าวไปแล้วและจากการ Plot เส้น MACD ดังกล่าว จะพบว่า เส้น MACD นี้จะเปลี่ยนแนวโน้มของตัวเองได้ กล่าวคือ ในบางครั้ง แม้ว่าราคาจะยังคงสูงขึ้นอยู่ แต่ระยะห่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้นนั้นกลับลดลง ส่งผลให้ MACD มีแนวโน้มลดลง ซึ่งทำให้เกิดการ Divergence ขึ้นกับราคา หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ราคากับเครื่องชี้ (คือ MACD) มีแนวโน้มสวนทางกัน ดังนั้น MACD จึงสามารถให้สัญญาณเตือนของการเปลี่ยนทิศทางได้

นอกจากนี้ ยังสามารถนำหลักการของ Moving Averages มาประยุกต์เข้ากับ MACD ได้อีก เพื่อใช้เป็นสัญญาณซื้อขาย (แทนที่จะแค่เตือน) แบบรวดเร็วขึ้น Appel เสนอให้ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ MACD แบบ EMA ระยะเวลา 9 วัน (dotted line) ซึ่งมี smoothing constant 0.2 เป็นตัวบอกสัญญาณ กล่าวคือ ถ้าเส้น MACD ตัดเส้น EMA 9 วันของตัวมันเอง ขึ้นไปข้างบน จะเป็นสัญญาณซื้อ แต่ถ้า MACD ตัดเส้น EMA 9 วันลงข้างล่าง เป็นสัญญาณขาย

ดังนั้น MACD จึงมีสัญญาณซื้อขายได้ 2 ระดับ ระดับแรกเป็นระดับที่ให้สัญญาณเร็ว คิดจากการตัดกันของเส้น MACD กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA ของตัวมันเอง ระยะเวลา 9 วัน ระดับที่สองเป็นระดับที่ให้สัญญาณที่ช้าแต่ค่อนข้างชัวร์ คือดูว่า MACD ตัดกับเส้น 0 เพราะสัญญาณนี้เป็นสัญญาณเดียวกับระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น

ลองดูตัวอย่างกันสักหน่อย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ตัวอย่างที่ 6.6 จะเป็นรูปร่างหน้าตาของ MACD, dotted line และ zero line ของหุ้นในช่วงเวลาที่พิจารณา ดังนั้น ถ้าพิจารณาในช่วงเวลาอื่น มันก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างกันไป (ยกเว้นเส้นศูนย์)

ตัวอย่างที่ 6.7 แสดงให้เห็นจุดที่จะเข้าทำการซื้อ (buy) และ ขาย (sell) โดยอาศัยทั้งเส้นศูนย์ และ dotted line เป็นตัวให้สัญญาณ ซึ่งจะเห็นได้ว่า แต่ละครั้งไม่เลวเลยทีเดียว! แต่สิ่งที่จะได้เพิ่มเติมจากรูปข้างล่างนี้คือ เรื่องของ Divergence กล่าวคือ ในช่วงเดือนมีนาคม ราคาหุ้นได้สร้างยอดใหม่ที่สูงกว่ายอดเดิม ที่เคยปรากฏในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ MACD กลับไม่สามารถสร้างยอดใหม่ได้ แถมดันเกิด reversal pattern ที่เรียกว่า double tops ขึ้นมา จึงเป็นการเตือนผู้เล่นให้เพิ่มความระมัดระวัง เพราะอาจจะมีการปรับตัวลงได้ในช่วงเวลาถัดมา ซึ่งหลังจากนั้นไม่นาน ราคาหุ้นก็ได้มีการปรับตัวลงมาจริง

นอกจากนี้ zero line ยังสามารถที่จะใช้เป็นแนวรับหรือแนวต้านได้ เพราะการที่เส้น ema 10 วัน ไม่ตกทะลุเส้น zero line ลงมา แถมยังมีการดีดตัวขึ้นได้ ก็เท่ากับว่าสัญญาณขายไม่เกิดขึ้น แถมยังมีแรงซื้อเข้ามาช้อน หรือหนุนอีก บางคนจึงใช้เป็นจุดเข้ามาช้อนหุ้นอีกครั้ง แต่ถ้าทะลุลงไป นั่นหมายถึงตอนนั้น zero line จะกลายเป็นแนวต้านแล้ว

Source: http://www.setmonitor.com/@ittikorns/79507E


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ค่า macd

ค่า macd

สอนเทรด Forex พื้นฐาน ฟรี (EP.06) Moving Average MACD - XM Webinars - Thai

วิดีโอ ค่า macd



ตัวอย่างที่ 6.7 แสดงให้เห็นจุดที่จะเข้าทำการซื้อ (buy) และ ขาย (sell) โดยอาศัยทั้งเส้นศูนย์ และ dotted line เป็นตัวให้สัญญาณ ซึ่งจะเห็นได้ว่า แต่ละครั้งไม่เลวเลยทีเดียว! แต่สิ่งที่จะได้เพิ่มเติมจากรูปข้างล่างนี้คือ เรื่องของ Divergence กล่าวคือ ในช่วงเดือนมีนาคม ราคาหุ้นได้สร้างยอดใหม่ที่สูงกว่ายอดเดิม ที่เคยปรากฏในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ MACD กลับไม่สามารถสร้างยอดใหม่ได้ แถมดันเกิด reversal pattern ที่เรียกว่า double tops ขึ้นมา จึงเป็นการเตือนผู้เล่นให้เพิ่มความระมัดระวัง เพราะอาจจะมีการปรับตัวลงได้ในช่วงเวลาถัดมา ซึ่งหลังจากนั้นไม่นาน ราคาหุ้นก็ได้มีการปรับตัวลงมาจริง

รูปด้านล่างเส้นหนาจะเป็นเส้น MACD และ เส้นรอยประคือเส้นสัญญาณ (Signal Line) หรือ EMA9 ของ MACD

EMA                  =  EXPONENTIAL MOVING AVERAGE



วิธีใช้ MACD ในการหาจังหวะเข้าซื้อหรือขายหุ้น

การเริ่มต้นที่จะศึกษาทิศทางระยะสั้นของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งในตอนเริ่มต้นนั้นค่อนข้างยากพอสมควรและมันจะยากที่สุดถ้าคุณไม่รู้จักเครื่องมีที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ได้ ซึ่งในบทความนี้เราจะพูดถึงหนึ่งใน Indicator ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่ Technical analysis นั้นก็คือ Moving Average Convergence Divergence หรือ (MACD) ชื่ออาจจะอ่านยากและดูวุ่นวายไปนิดสำหรับมือใหม่แต่ไม่ต้องตกใจครับ วิธีการใช้งาน MACD นั้นค่อนข้างง่ายกว่าที่คิด พร้อมทั้งอาจนำมาซึ่งพลังในการวิเคราะห์ที่คุณคิดไม่ถึงก็เป็นได้…

ย้อนรอย MACD

สิ่งที่ทำให้ MACD นั้นเป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะว่า MACD นั้นสามารถช่วยในการหาการเติบโตของทิศทางหรือเทรนด์ระยะสั้นได้ แต่ก่อนที่เราจะกระโดดเข้าไปสู่วิธีการใช้ MACD นั้นผมอยากให้ทุกคนมาทำความเข้าใจในเรื่องของ

ยกตัวอย่างจากกราฟด้านล่างนักลงทุนจะจับตามอง เส้นราคาเฉลี่ย ระยะสั้น EMA12 (สีน้ำเงิน) ตัดเหนือ เส้นราคาเฉลี่ยระยะยาว EMA26 (สีแดง) เป็นสัญญาณของแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้น การตัดกันในลักษณะนี้หมายถึงราคาในช่วงที่ผ่านๆ มานั้นได้มีอัตราการขึ้นเร็วกว่าในอดีต ดังนั้นผู้ที่จับสัญญาณได้และมั่นใจก็จะเริ่มต้นเข้าไปซื้อหุ้นที่จุดนี้ ส่วนอีกแบบนึงก็คือการที่ เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น ตัดต่ำกว่า เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว นั้นก็หมายความว่าเป็นการที่อัตราการลดลงของราคานั้นลดลงเร็วกว่าปกติ ดังนั้นควรจะพิจารณาว่าจะขาย หรือ จะถือหุ้นตัวนั้นต่อไปดีหรือไม่

ดัชนีชี้วัด MACD

หากสังเกตุจากกราฟด้านบนจะเห็นได้ว่าเส้นทั้งสองเส้นที่เป็นเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวและเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นนั้นค่อยๆ แยกออกจากกันเมื่อราคามีการปรับตัวสูงขึ้น MACD จึงถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างจากค่าเฉลี่ยทั้งสองเส้น โดยการนำเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเป็นตัวตั้งและลบด้วยเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว ก็จะได้เป็นเส้น MACD โดย ระยะเวลาของเส้นค่าเฉลี่ยของแต่ละเส้นนี้ก็สามารถปรับได้แล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละคน โดยส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนทั่วไปจะใช้ค่า EMA12 และ EMA26 เป็นหลัก

หากค่า MACD ที่ได้ออกมาเป็น บวก นั้นหมายความว่า เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น สูงกว่า เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว โดยอาจเป็นสัญญาณของหุ้นขาขึ้นด้วย ซึ่งนักลงทุนอาจจะพิจารณาว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่จุดที่ทำกำไรควรจะรอสัญญาณที่ชัดเจนก่อนเพื่อกำไรที่มากขึ้น หรือ ในทางกลับกัน ค่า MACD ที่ติดลบนั้นหมายถึงแนวโน้มขาลงนั้นแข็งแรงขึ้น อาจไม่เหมาะสมกับการที่จะเข้าไปซื้อ

เส้นสัญญาณ (Signal Line)

หากเราแค่จะเทียบความแตกต่างของ ค่าเฉลี่ยราคาหุ้น ก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ค่า MACD แต่การที่ MACD พิเศษกว่าดัชนีอื่นนั้นก็เพราะว่ามีเจ้า Signal Line หรือ เส้นสัญญาณโดยเกิดขึ้นจากการนำค่า MACD ย้อนหลัง 9 วันมาเฉลี่ย แล้ววางลงเป็นกราฟเดียวกันกับ MACD

รูปด้านล่างเส้นหนาจะเป็นเส้น MACD และ เส้นรอยประคือเส้นสัญญาณ (Signal Line) หรือ EMA9 ของ MACD

สัญญาณซื้อ สามารถเกิดขึ้นได้โดยการที่เส้น MACD ตัดเหนือ เส้นสัญญาณ และ สัญญาณขาย เกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD ตัดต่ำกว่า เส้นสัญญาณ หลายครั้งที่นักลงทุนจะเจอเส้นการ�

Source: http://www.jubtadoo.com/forex/technic-surachai/chapter6/macd.html